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一个程序化交易者的交易心得

2020/6/28 22:45:10      点击:

自从做了程序化之后,我对于交易的关注点就已经不在分析盘面上了。

因为我觉得自己比较懒,不愿意去分析市场的下一步走向。

而且比较蠢,学习过的指标也不多仅限于均线 裸K方面,可能只会看看K线觉得下面可能涨了或者下面可能跌了,分析也分析不出个所以然来,盘感对于我来说更是可望不可求。

所以程序化对我这种不愿意分析盘面的人来说,可能是比较好的归宿。

但是大脑的习惯性思考依然让我的思维继续活跃起来,继而联想到了一个问题:

做交易,和创业 做企业有关联吗?

我的上个东家是做电商的,还是大电商。老板和老板娘是夫妻档,牛批的一批,大学起开始创业没技术没资金没人员从蘑菇街做起到12年左右转型淘宝,从一个家庭式的小作坊发展到现在广州服装类目前十,日均销售二十多万+,年流水能做到过亿的商家。

而且老板的年龄,我不想说,避免贩卖焦虑的嫌疑,会很打击人。直接不用去网上看贩卖焦虑的文章看到老板做出的成绩名下的房产以及现在的年龄等等,焦虑值就可以直接给我打满,人比人,气死人啊。

以前在前东家上班的时候,也常会思考,为什么同样是做淘宝,别的店铺混了很多年依然只能是家庭作坊式的存在,而我的老板却可以呈现指数级增长的年度销售额,越做越大?

为此我在公司观察了很久,找了很多理由:比如公司的制度比别的电商完善,因为他们没有正规军的管理思维,老板的能力十分强悍,老板做淘宝的时间赶上了大背景,仓库发货体系 效率高效而科学,公司氛围好,人均产出高等等等等。

大量的思考后我发现一句话可以概括:一家快速崛起的企业=一个朝阳市场+成熟 经得起验证的企业运作模式+良好的现金流管理方法。

一个朝阳市场代表着火热的市场需求,而成熟经得起验证的商业运作体系,不知道是多少创业者日夜在摸索的道路,都在想着如何更好的经营一家企业。

而良好的现金流管理方法有多重要?它可以保障企业在遇到黑天鹅的时候现金流不被打破,企业可以继续运作下去产生利润,具体请参考这次疫情因为现金流断裂而破产的企业。

那么成功的企业又是怎样的呢?成功的企业我不好评判,因为我的知识储备不足,无法判断,所以接下来要说交易了。

那么这一切又和交易有什么关系?

一个能盈利的资金账户=市场行情趋势性良好+成熟,经得起考验的交易体系+能让你承受得起黑天鹅冲击的资金管理。

你看,交易和创业,其实也是有共通点的,本质上都是同源的。

能盈利的公司和能盈利的资金账户都代表了短期,别人做交易可能追求一波暴富,但我来市场追求的是细长长流,希望能做交易做到我死那一天。

那么一个成功的资金账户又是怎样的呢?(这里说的成功,是指按照十年维度来说还盈利的账户,但并不代表这是成功的唯一评判标准,这个世界上赚钱的方法 成功的方法 本该就不止一种,成功的方法也是,所以这里只讨论了其中一种)。

成功的资金账户=市场长期存在价格波动+成熟,经得起考验的交易体系+能让你承受得起”任何“黑天鹅冲击的资金管理。

再举些例子创业或者说企业和交易的相同点:

企业公司融资发展=和投资人讲故事+披露财务报表把公司过往盈利等情况做成数据报表形式。

交易融资扩大资金规模=秀背景+和投资人讲理念+直接晒过往的实盘业绩。

企业的利润:承担风险赚取利润价差(凡是投出去的资金都是有风险),想要高回报,必须要承担一定成都的风险。

交易的利润:暴露风险敞口才能赚取利润价差,如果一丝风险敞口都不打开,将无法赚取利润,想要高利润,必须承担相对应的回撤。

企业的风险:来自市场 政策 内部人员,资方的干扰(有投资者的前提下)。

交易的风险:市场 政策 交易员本身,资方的各种束缚(有投资者的前提下)。

在我看来,上述所说成功的资金账户,具体参考来源源自于国内量化界神一般的存在连续十年始终盈利的周大神。

在我得出这个结论后我坚定认为小资金账户学习交易,也应该怀着有创业般的心态去运作账户。

做任何行业,从底层要做起来,都要十年以上的,期货也不例外。有种说法:如果你想十年做好它,可能只要五年;如果你想五年做好它,可能需要十年;如果你想三年做好它,估计下辈子才能做好。差不多就是这个意思。 普通人,其实差异并不大,有天赋也好,没天赋也好,其实只要努力经营一个行业,琢磨一个事情,十年二十年下来,都是很了不起的。有这种耐心足够成为那百分之一,千分之一,甚至万分之一。从这个意义上说,一份诚心,一份耐心,一份坚守,就是最大的天赋。有了这个,不一定要做期货,哪里都差不多。

在人们的认知里甚至很多交易员的认知里同样去做一件事情不知道明天是什么样的结局为什么创业就是奋斗努力想要美好的人生,做交易却是赌博呢?对此我认为交易员应该从另外一个维度理解我们所做的事情。

同样实体企业能保证明年一定赚钱一定盈利吗?不能,因为没人知道明年的大环境如何不知道会不会踩雷,例如说今年的疫情造成整个社会的消费能力低迷内需不振外贸嗝屁,现金流管理不好断裂了直接给你干到破产,创业你投钱进去一样有可能血本无归负债累累。

同样交易员能保证明年一定盈利吗?也不能,遇到市场不好的年份,给你震荡个一两年资金曲线长期不创新高也有可能,资金管理做的不好或者信仰不够坚定轻则信心破灭重则爆仓(具体参考17 18三年的国内商品市场的波动率)更别提今年的原油系列史诗级波动让多少账户灰飞烟灭,如果穿仓了除了血本无归,也一样需要负债。

这样看来,好像两者都很危险,但这是否代表创业和做交易都是没有意义的呢?不是的。

拉长时间维度来看两年三年五年十年只要你成功的经历了黑天鹅的洗刷你依旧能生存并获取本金外的利润实现指数级的增长,这是我心中的道,单纯的个别年度收益率爆表,这并没有太大意义。

如果追求一年翻个十倍二十倍的。

创业企业能不能一年翻十倍二十倍?有的,很少很少,资金使用率高有这个可能。

账户能不能一年翻十倍二十倍?也有的,也很少很少,仓位高重仓搞即可。

像马云、马化腾、张一鸣这种十数年获取天文数字般的财富有没有?有的,不过对于中国13亿人口基数来说,创业者追求这种类型的增长并做到的,这个概率我没有获取数据评估,大家可以自行评判。

像傅海棠、叶庆均、林广茂这种一波流暴富财务自由的有没有?有的,不过中国期货交易史1990年至今刚好30年历史,走这种流派并成名的也就这四位,我记得19年有个九月飞翔就已经很火了,但更多的失败者根本不被人们所获知(九月大神有自己的独到之处,并无轻视之意只想表达该流派的难度之高)。

相对比之下,可能周总、六年、Freezegogo这种用十年的时间做起来的理念更适合我们这些没背景、没资金规模、智力平常的普通人。

我们自身也要认清我们做的事情,其实是和创业并无本质的一个差别,都是在做一门生意。

在商业模式/技术体系成熟的前提下本质上都通过是承担风险,获取价差的利润而已(此段适合已经盈利的交易员,对于大部分人来说技术水平还是处于和赌博无异的状态,对 大多数人其实是真的在赌博而已,正如大多数人不适合创业一般 其实大多数人也不适合交易)。

其实我们做交易,真的可以用创业的心态思维来做,想一想如果你搞创业会不会想着要一年投入少量资金然后可以翻个十倍二十倍?你搞创业会不会想着细水长流?创业前你需要做什么准备功夫?你给自己的定位是追求atm提款机式的流派,还是像一些创业公司那样选择利润投入再生产?你创业期间需要投入多少资金?而你又要准备多少和创业资金分割开来的生活资金?你了解到这个行业到什么程度就选择投入资金进行实战?实体 投资都有风险,你能承受多少风险?失败后你还可以继续保障你的生活吗?创业会承受肉体和精神的压力,焦虑 熬夜 失眠 思考这些伴随着创业者的初期,没成长起来的交易员一样要承受这些,甚至精神压力会更加沉重!看过一些交易员亏损五六年后依然选择坚持,但是坚持并不能让人成功,在交易这个修罗狱甚至会延长你受折磨的时间,只有坚持加上正确 客观的思考才有望让你接近成功。

如果怀着这种心态把这些问题都想通的话,我想进来做交易会少走一些弯路。

另外,企业短期赚钱/交易短期赚钱,在某种市场背景下真的不难,但是长久下来经历了各种黑天鹅的洗刷,生存下来并盈利的能有多少呢?作为交易员,我们必须拥有格局,人们经常高估自己在未来一两年能做到的事情,却往往低估了自己在未来二三十年后的成就。

问题是作为一名交易员能不能怀着做企业的心态花上五年、十年、二十年的时间把账户做起来呢?

二三十年后见真章!